Documento de pesquisa sobre opções de compra de ações

Pesquisa.
Os dados da OptionMetrics são um componente essencial de muitos estudos realizados por acadêmicos e profissionais. Abaixo está uma lista parcial de documentos acadêmicos que usaram dados do OptionMetrics:
8 de agosto de 2017.
Neste artigo, mostramos que a diferença entre as volatilidades implícitas das opções de compra e venda em ações individuais tem forte poder preditivo para os retornos globais do mercado de ações. Esta previsibilidade é inconsistente com uma premissa de risco racional ou uma explicação baseada em liquidez. No entanto, é consistente com o spread de volatilidade implícita que captura informações privadas, com base na sua capacidade de previsão de crescimento do fluxo de caixa futuro e choques da taxa de desconto. Leia mais & raquo;
7 de agosto de 2017.
Nós estabelecemos limites na volatilidade implícita de Black-Scholes que melhoram os limites uniformes anteriormente derivados por Tehranchi. Nosso limite superior é uniforme, enquanto o limite inferior é válido para a maioria das opções que provavelmente serão encontradas em aplicações práticas. Mostramos ainda a eficácia prática de nossos novos limites, mostrando como a eficiência do algoritmo de bisecção é melhorada para um instantâneo das cotações de opções do SPX. Leia mais & raquo;
Apresentamos um novo quadro para investigar a rentabilidade da negociação do spread de volatilidade, o viés para cima da volatilidade implícita como estimador da volatilidade futura realizada. O esquema incorpora os quatro primeiros momentos implícitos na opção em uma recompensa óptima do crescimento que é replicada estaticamente usando um portfólio de opções. A remoção do viés para cima na volatilidade implícita piora o escore de probabilidade de & # 8230; Leia mais & raquo;
Como foi apontado por vários pesquisadores, o delta normalmente calculado não minimiza a variação de mudanças no valor da posição de um comerciante. Isso ocorre porque existe uma correlação não-zero entre movimentos no preço do ativo subjacente e movimentos na volatilidade do ativo. A variação mínima delta leva em consideração o preço # 8230; Leia mais & raquo;
23 de março de 2017.
A sabedoria convencional é que as opções de venda são ferramentas efetivas de proteção contra remoção. Infelizmente, no caso de uso típico, as opções de colocação são bastante ineficazes na redução de desagregações versus a alternativa simples de redução estática do ativo subjacente. Este artigo investiga as características de retirada das carteiras protegidas por meio da simulação e um estudo do índice de proteção de colocação CBOE S & # 038; P 500 5%. A menos que suas compras de opções e seus vencimentos sejam cronometrados apenas em torno das deduções de capital, eles podem oferecer pouca proteção contra desvantagens. Na verdade, eles poderiam piorar as coisas ao aumentar em vez de diminuir as cobranças e a volatilidade por unidade de retorno esperado. Leia mais & raquo;
16 de março de 2017.
Nós documentamos empiricamente que os retornos das opções de venda do short-out-of-the-money S & amp; P 500 estão concentrados nos poucos dias que antecedem a expiração. As opções de back-month geram quase nenhum retorno, e as opções do mês de frente apenas o fazem no final do ciclo de opções. A concentração da opção premium no final do ciclo reflete as mudanças nas características de risco das opções. Especificamente, & # 8230; Leia mais & raquo;
Este artigo explica a relação negativa entre a volatilidade idiossincrática realizada (IVOL) e os retornos esperados. Usando informações implícitas na seção transversal de opções, extraímos expectativas sobre a volatilidade da volatilidade idiossincrática (IVOLVOL) de forma quase sem modelo. Mostramos que o IVOL é um retorno significativo e que o IVOLVOL serve como proxy para a velocidade de reversão do meanreversion. Correndo tipos duplos em ambas as medidas & # 8230; Leia mais & raquo;
30 de novembro de 2018.
Propomos uma abordagem de rede neural para preço de opções de chamadas da UE que supera significativamente alguns modelos de preços existentes e vem com garantias de que suas previsões são economicamente razoáveis. Para conseguir isso, apresentamos uma classe de redes neurais fechadas que aprendem automaticamente a dividir e conquistar o espaço do problema para preços robustos e precisos. Nós, então, derivamos instâncias dessas redes que são & # 8216; racionais pelo design & # 8217; & # 8230; Leia mais & raquo;
9 de setembro de 2018.
Resumo: Examinamos o impacto da qualidade contábil, usado como proxy para o risco da informação, sobre o comportamento da volatilidade implícita de equivalência patrimonial em torno de anúncios de ganhos trimestrais. Usando dados dos EUA durante 1996-2018, observamos que a qualidade contábil mais baixa (maior) se relaciona significativamente com níveis mais altos (menores) de volatilidade implícita (IV) em torno de anúncios. Pior ainda, a qualidade da contabilidade está associada a um aumento significativo # 8230; Leia mais & raquo;
9 de setembro de 2018.
Resumo: Neste estudo, examinamos a reação do mercado de opções aos anúncios de empréstimos bancários para a população de empresas dos EUA com opções negociadas e anúncios de empréstimos durante 1996-2018. Obtem provas de uma reação significativa ao mercado de opções para anúncios de empréstimos bancários em termos de níveis e mudanças na volatilidade implícita de curto prazo e sua estrutura de termos, e observamos reduções significativas em & # 8230; Leia mais & raquo;

Artigos de pesquisa.
The Options Industry Council 2018 Study of Options Investors.
Desde 1995, a OIC encomendou um estudo do investidor de opções a cada cinco anos. O estudo de 2018, conduzido por Harris Poll, explora semelhanças e diferenças entre usuários de opções e usuários que não são opções. Ele foi projetado para fornecer um perfil das opções de investidores e compará-los com investidores que não usam opções. Ele também fornece informações sobre o crescimento contínuo do volume de negócios.
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Pesquisa acadêmica sobre estratégias de investimento baseadas em opções.
Um estudo de pesquisa acadêmica, & quot; O Desempenho de Estratégias de Investimento Baseadas em Opções: Evidência para Estoque Individual durante 2003-2018, "quot; conduzido pelos professores Michael L. Hemler, Mendoza College of Business da Universidade de Notre Dame e Thomas W. Miller, Jr., Universidade Estadual do Mississippi, mostra que algumas estratégias de portfólio baseadas em opções aparentemente superam as ações longas e melhoram a compensação risco-retorno de carteiras de longo prazo ao longo do tempo. O estudo examinou o desempenho relativo de cinco estratégias de investimento diferentes, quatro estratégias de opções e uma longa estratégia de equidade, para ações individuais amplamente realizadas em planos 401 (k) de 2003 a 2018. Destas cinco estratégias, a combinação coberta superou as demais usando quatro medidas de desempenho padrão ajustadas ao risco. Veja o trabalho de pesquisa ou apresentação para obter mais descobertas.
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Relatório de pesquisa da SRP: 'Produtos estruturados e opções de capital cotadas: uma visão geral do setor e perspectivas futuras'
Este novo relatório, encomendado pela OIC da empresa de pesquisa StructuredRetailProducts (SRP), perfila as tendências recentes no mercado europeu de produtos estruturados. O relatório perfila a criação e distribuição de produtos estruturados. Por que as pessoas as usam? Como eles são criados? Também são abordadas questões mais profundas de interesse para os operadores de mercado de opções de equidade cotadas, como as perspectivas para esses produtos e oportunidades para opções de capital cotadas. O estudo SRP apresenta detalhes consideráveis ​​por país e também contém um útil glossário de termos.
80% dos produtos estruturados europeus são baseados em ações. Os volumes de vendas de produtos estruturados sofreram um declínio geral em meio a mudanças regulatórias e consolidação de distribuidores, enquanto os volumes da ETF aumentaram. Estima-se que 15 a 30% dos produtos estruturados sejam cobertos nas bolsas de opções de ações listadas. Outlook: aumento dos volumes de produtos estruturados, mas uma mudança para um ambiente listado / limpo. Este conteúdo foi útil?
Relatório TABB sobre a negociação européia de opções de capital cotadas nos EUA "Demonstração da demanda em uma paisagem em mudança"
Este último relatório perfila tendências recentes no fluxo de pedidos europeu. Uma revisão completa do estudo abrangente de 2015 da TABB, com muito material novo. A demanda européia de opções de ações listadas nos EUA continua forte, com uma estrutura de mercado competitiva, liquidez profunda e transparência, continuando a atrair clientes europeus. Também é evidente a crescente sofisticação dos investidores europeus, demonstrada pelo sólido crescimento das estratégias direta, de geração premium e de volatilidade.
Leitura essencial para aqueles que desejam expandir seus negócios europeus.
Gerenciamento de risco baseado em opções em um mundo multi-ativos por Edward Szado e Thomas Schneeweis (abril de 2018)
O contágio entre as classes de ativos durante a crise financeira de 2008-2009 sugere que as estratégias de investimento baseadas em opções de proteção, como colares, quando implementadas em uma ampla gama de classes de ativos, poderiam oferecer às carteiras uma maior proteção contra risco de queda do que os programas padrão de diversificação multi-ativos. No livro recente, a Gestão de Riscos Baseada em Opções em um Multi-Asset World, Szado e Schneeweis estendem suas pesquisas anteriores sobre o desempenho de estratégias de colar baseadas em ações, considerando o impacto das estratégias de colar em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo patrimônio, moeda, commodities, renda fixa e imóveis. Os resultados da análise mostram que, para a maioria das classes de ativos consideradas, uma estratégia de colar baseada em opção, usando compras de seis meses e gravações consecutivas de chamadas de um mês, proporciona melhor desempenho ajustado ao risco e redução significativa de risco.
Por favor, note que os estudos realizados antes de fevereiro de 2018 referem-se à data de validade das opções mensais padrão no sábado seguinte à terceira sexta-feira do mês. Em fevereiro de 2018, a data padrão de validade mensal das opções tornou-se a terceira sexta-feira do mês.
Ver Resumo (PDF) Ver Pesquisa Completa (PDF) Este conteúdo foi útil?
Afrouxando seu colar: implementações alternativas de QQQ Collars.
Szado e Schneeweis atualizaram os dados em seu estudo de colar modificado original até 30 de setembro de 2018. O apêndice do artigo conclui que uma estratégia de colar de proteção longa usando compras em 6 meses e gravações consecutivas de chamadas de um mês obteve rendimentos muito superiores em comparação com uma estratégia simples de compra e retenção, reduzindo o risco em quase 65%. Clique aqui para baixar o novo apêndice, o folheto de resumo e o documento completo.
Societe Generale Buy-Write Estratégia Simulações.
O documento fornece simulações em várias estratégias de compra e gravação contra o S & amp; P 500 TR. As estratégias hipotéticas cobrem implementações de 1 semana, 1 mês e 3 meses e mostram resultados para implementações no dinheiro e fora do dinheiro e segmenta os resultados através de várias condições de mercado (plana, alta, baixa e muito otimista).
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University of Massachusetts estuda em '15 Years of Russell 2000 Buy-Write'
Este resumo atualiza um estudo de 2007 realizado pela Kapadia e Szado da Escola de Gerenciamento Isenberg da Universidade. A pesquisa destaca 15 anos de dados de desempenho que termina em 31 de março de 2018 e conclui que uma estratégia passiva de compra e gravação de um mês para os pedidos de expiração do Russell 2000 foi consistentemente superior ao índice. Ao longo de 182 meses, o 2% de compra e compra fora do dinheiro retornou 263% (8,87% ao ano), enquanto o retorno do RUT foi de 226% (8,11% ao ano). Durante todo o período, o desvio padrão anualizado para a carteira de compra e venda foi de 16,57%, quase 4,5% em pontos percentuais inferior ao do portfólio RUT.
ISEE vs. Dow Jones Industrial Average - Revista de 2008.
As análises anteriores dos valores de ISEE versus índices de mercado (DJIA e S & P; P 500) pareciam sugerir que agrupamentos de altos ou baixos ISEE consecutivos podem parecer sinais de mudanças na direção do mercado, e geralmente a direção da curva era contrária ao sentimento do investidor.
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Opções de Estratégias de Investimento: Os Drivers e Perspectivas para Planos de Pensões, Endowments e Gerentes de Recursos Institucionais da TowerGroup.
Este relatório explora:
O papel que o controle de risco e o aprimoramento do desempenho desempenham nas estratégias de opções usadas pelos investidores institucionais. A crescente aceitação do uso de opções sem o medo de retornos financeiros ou de reputação negativos. A eficácia das estratégias de opções na consecução dos objetivos de investimento. Este conteúdo foi útil?
O tempo pode ser certo para fazer um colar de notícias de investimento.
Para investidores nervosos que ainda querem exposição de capital, coloca e chamadas são uma boa maneira de proteger o risco. Quer seja para ajudar a bloquear os ganhos do ano passado ou para usar melhor alguns dos mais de US $ 3 trilhões estacionados em fundos do mercado monetário, o uso criativo de opções pode ser apenas a ferramenta que os conselheiros financeiros precisam para lidar com investidores esquisitos. (Janeiro de 2018)
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Mercado de Opções de Patrimônio dos E. U.: Mudando a Paisagem Competitiva.
Aite Group divulgou este relatório de impacto escrito por Sang Lee, Managing Partner. O documento examina importantes questões e tendências da indústria e destaca os principais intervenientes no mercado, incluindo trocas e corretores. Este relatório também apresenta perspectiva de vários segmentos de clientes, incluindo hedge funds, gestores de ativos tradicionais e empresas comerciais exclusivas. (Novembro de 2008)
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Equity Options Trading 2008: Aumento da Obscuridade.
Este é um estudo realizado pelo Grupo TABB para examinar a demanda explosiva de negociação de opções de equidade na comunidade institucional. Mudanças recentes nas iniciativas regulatórias e na introdução de novas tecnologias criaram uma demanda aparentemente insaciável de cada quadrante da comunidade de gerenciamento de ativos. (Fevereiro de 2008)
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Encontrando o Alpha através da escrita do índice coberto.
Por Joanne M. Hill, Venkatesh Balasubramanian, Krag Gregory e Ingrid Tierens de Goldman, Sachs & amp; Co. Copyright 2006 por Goldman, Sachs & amp; Co.
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Características de Risco e Retorno da Estratégia de Compra-Escrita no Índice Russell 2000.
O Isenberg School of Management do Centro de Valores Mobiliários Internacionais e Mercados de Derivados (CISDM) na Universidade de Massachusetts conduziu este estudo e revisou os dados de 18 de janeiro de 1996 a 16 de novembro de 2006. O estudo concluiu que uma estratégia passiva de compra e escrita de um mês as chamadas de expiração no RUT consistentemente superaram o índice em uma base ajustada ao risco.
Collar Trade.
Um comércio de colar consiste em vender uma chamada fora do dinheiro (OTM) e comprar uma em dinheiro (ATM) para cada 100 ações de ações. O mês de vencimento é o primeiro disponível, com pelo menos um ano de antecedência. Como resultado, a posição consiste em uma chamada coberta (estoque longo e chamada OTM curta) para coletar renda e uma longa colocação para proteção. Fornecido pela revista Options Trader.
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Documento de pesquisa sobre opções de estoque
O XME está a decorrer à medida que o capital flui para os líderes do ciclo tardio As ações do metal estão acordando. Com as expectativas de inflação maiores e a antecipação de aumentos adicionais das taxas, o capital está fluindo para os estoques do ciclo tardio. E isso é aumentar as ações do SPDR S & amp; P Metals and Mining (ETF) (NYSEARCA: XME). Na verdade, o XME está se aproximando de uma nova semana de 52 semanas [& hellip;]
Estratégia de negociação de opções.
Por que o SPDR S & # 038; P Metals And Mining (ETF) está definido para um Breakout.
O XME está a decorrer à medida que o capital flui para os líderes do ciclo tardio As ações do metal estão acordando. Com as expectativas de inflação maiores e a antecipação de aumentos adicionais das taxas, o capital está fluindo para os estoques do ciclo tardio. E isso é aumentar as ações do SPDR S & amp; P Metals and Mining (ETF) (NYSEARCA: XME). Na verdade, o XME está se aproximando de uma nova semana de 52 semanas [& hellip;]
O que esperar do ouro no ano novo.
Apesar da rápida aproximação da temporada de férias - com muitos investidores indo de férias - ainda tem muitas novidades financeiras para contemplar. Claro, a maior notícia no mundo dos investimentos tem sido o rápido aumento do preço do bitcoin, juntamente com o lançamento de futuros bitcoin. [& hellip;]
Uma maneira interessante de reduzir o risco do portfólio.
Uma das ótimas coisas sobre as opções é o quão flexível elas podem ser para estratégias de design personalizado para atender às suas necessidades. Com opções, até mesmo algo tão mundano como hedging pode ser feito de forma interessante e criativa. Isto é especialmente verdadeiro, uma vez que os ETPs de volatilidade (produtos negociados em bolsa) tornaram-se amplamente populares entre comerciantes e investidores. [& hellip;]
3 estoques "FANG" para negociar sem o risco.
Você pode desfrutar de alguns ganhos incrementais em & # 8216; FANG & # 8217; estoques com peças nuas. Com os estoques FANG ficando loucos, muitos investidores estão no modo FOMO e se perguntando como se envolver e aproveitar a vantagem. Claro, pode-se comprar nos estoques FANG e esperar que eles imediatamente se elevem em lucro - em vez de cair [& hellip;]
The Top inesperado Tech Trade para 2018.
O dia de Ação de Graças veio e foi e estamos chegando rapidamente no final do ano. É sobre esse tempo quando os investidores começam a pensar em estratégias de negociação para o próximo ano. O que será bem sucedido em 2018? Quais são as novas tendências? Geralmente, uma nova teoria do comércio envolve uma expectativa de algum bem [& hellip;]
Bet On Biogen Inc para lucros fáceis no ano novo.
Vá longo estoque BIIB, mas deixa espaço suficiente para erros. Os estoques de biotecnologia têm sido um futebol político há mais de um ano. A retórica política negativa começou durante as eleições de 2018 nos EUA. A candidata Hillary Clinton e agora o presidente Donald Trump ambos perseguiram o setor por práticas tarifárias injustas. O estoque de Biogen Inc (NASDAQ: BIIB) conseguiu ainda [& hellip;]
Fundamentos da negociação de opções.
The Dummies Guide To Option Greeks.
Lá, você está conversando com um comerciante profissional sobre sua estratégia e, de repente, os termos "dentro do baseball" começam a rolar sua língua - Delta Hedging, Short Gamma, Theta Burn e Vega Risk. Você sorri e assentiu sem talvez saber exatamente o que esses termos significam, e assim, o que começou como um bom [& hellip;]
Reversão média: quais estoques e as equipes da NFL têm em comum.
Ao estudar o desempenho a longo prazo das equipes esportivas profissionais, os investidores podem ter uma idéia dos retornos futuros de uma ação. A reversão média controla o mercado de ações retorna tanto quanto o resultado das competições esportivas. É fácil para os fãs de esportes assumirem que uma equipe de campeonato continuará sua performance estelar na próxima temporada. É igualmente fácil para os investidores extrapolar um [& hellip;]
Principais métricas: Preço para relação de vendas.
Hoje eu quero dar uma olhada em profundidade sobre o que James O'Shaughnessy, autor do What Works on Wall Street, encontrou ser a melhor métrica de valor histórico ... o índice de preço para vendas. Eu vou discutir como calcular, o que nos diz e como você pode incorporar a métrica em sua abordagem de investimento. O que é preço para [& hellip;]
Conceitos básicos de opções - Debit Spreads.
É hora da terceira parcela em nossa série de tutoria sobre a teoria das opções. Nas duas últimas parcelas, cobrimos os princípios básicos das opções e fizemos o nosso melhor para dar uma vantagem sobre como interpretar a opção gregos. Hoje vamos pular diretamente para spreads de débito e explicar por que eles geralmente podem ser preferíveis para negociar [& hellip;]
Noções básicas sobre opções e # 8211; Os gregos.
É hora da segunda parcela na nossa série de dicas básicas de opções. Hoje vamos abordar a opção gregos - o que comumente é considerado um tópico seco. Bem, isso foi até agora - então pegue uma espada curta e uma garrafa de óleo corporal porque você vai precisar dela na arena empoeirada quando [& hellip;]
Fundamentos das opções.
No contexto da reintrodução de estratégias relacionadas a opções aqui no Evil Speculator, considero importante estabelecer uma base de conceitos fundamentais relacionados a opções fundamentais para todos. Talvez você nunca tenha negociado opções antes ou talvez você esteja um pouco enferrujado e possa usar uma atualização. Então vamos começar com os princípios básicos: O QUE É UMA OPÇÃO [& hellip;]
Estratégias de negociação de opções.
3 Tech Giants para negociar com confiança completa em 2018.
Use GOOGL, FB e AMZN para gerar receita com zero despesa de bolso As ações foram incendiadas há meses e o setor de tecnologia é uma estrela. O grupo FANG de alto perfil cresceu acima de 30% em 12 meses. Os mercados tiveram períodos de rotação dentro e fora do grupo, mas, a longo prazo, touros [& hellip;]
3 estoques de energia que estão ardendo uma trilha.
Ocorreram grandes fugas no trio de óleo de hoje. Aqui é como jogá-los. A recuperação dos preços do petróleo está aumentando seu passo. O mesmo pode ser dito sobre a recuperação nascente dos estoques de energia. Tudo dito, a luz bruta subiu 37% desde a baixa no meio do ano em US $ 42,05. Sua tendência está apontando para cima em todos os cronogramas. [& hellip;]
3 dos melhores negócios da semana na rua.
Dois breakouts e um pullback estão esperando por você nas opções de pontos de venda. Com ações que continuam a falhar a estratosfera, encontrar oportunidades lucrativas é tão fácil como cair da cama. Particularmente para aqueles envolvidos em negociação de opções. Seja como for, a temporada de lucros oferece mais chances de descobrir configurações acionáveis ​​devido à volatilidade elevada. [& hellip;]
3 do BEST Trades On The Street.
Confira esses três padrões de gráficos de alta qualidade, que foram fechados na semana passada com um estrondo. O índice S & amp; P 500 de grande capitão galopou para um novo recorde fechando alta de US $ 2.575,21. À medida que o mercado alcista supera, os padrões de gráficos de qualidade continuam a surgir. Oportunistas à procura dos melhores negócios a cada semana foram tratados com um [& hellip;]
2 Opção de investimentos para um mercado caro.
As avaliações de mercado dos EUA alcançaram o que eram em 1929 e são, portanto, a segunda maior na história do país. Apenas a Dotcom Bubble foi maior. Atualmente: O índice de preço a lucro (CAPE) corrigido cíclico do S & amp; P 500 é superior a 31. O valor médio do preço e do estoque S & P 500 é 3,25, em comparação com apenas 2,00 em 2018. O [& hellip ;]
4 Opções Estratégias de Negociação para os estoques FANG.
Após um período de fraqueza relativa, os FANGs estão mostrando seus dentes novamente. Sem dúvida, os investidores estão conscientes de que o barómetro do mercado FANG tem sido bastante desdentado até tarde. Mas, com base no nosso trabalho de gráfico e usando opções, se espalha para melhorar as chances de sucesso, há razões para ser otimista no Facebook Inc (NASDAQ: FB), Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN), Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) e Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL). [& hellip;]
Relógio de volatilidade de opções.
Cobrando em alta volatilidade.
Finalmente, temos alguns fogos de artifício nos mercados financeiros, o que geralmente é bom para os comerciantes de opções. Com tão lento quanto ultimamente, é bom realmente ver algumas ações reais nos estoques. O VIX (a medida mais comum de volatilidade do mercado) saltou de 11 a 14,50 em um dia (última sexta-feira). [& hellip;]
Plano de volatilidade O resto do ano usando opções.
Se você já prestou atenção no mercado ultimamente, você certamente notará um aumento na volatilidade. O VIX, a medida mais popular de volatilidade, aumentou várias vezes nas últimas duas semanas. Além disso, manteve-se elevado (relativamente aos últimos meses) mesmo em dias de negociação menos voláteis. Você pode ver no gráfico, [& hellip;]
Uma maneira super barata de trocar volatilidade com as opções.
É quase difícil de acreditar, mas a maior volatilidade do mercado persistiu por mais de uma semana. Não tivemos mais do que um dia ou dois de volatilidade elevada essencialmente ao longo de um ano. A maioria dos picos de volatilidade do ano passado foram tão curtos, você quase não sabia que eles ocorreram. Mesmo na semana passada, [& hellip;]
Opções de negociação com o retorno da volatilidade.
No momento, milhares de comerciantes de baixa volatilidade estão lutando para cobrir suas posições. Ok, isso é um exagero - eles provavelmente apenas estão rolando suas posições mais altas. Bromando de lado, não há nada como uma ameaça nuclear para recuperar a volatilidade nos mercados financeiros. No entanto, dois ou três dias de maior volatilidade provavelmente não vão mudar [& hellip;]
As Opções Diretas Trade To Place for Low Volatility.
Olhando através de uma cadeia de opções tentando encontrar o contrato certo e a data certa pode ser esmagadora. Uma decisão ruim e você poderia perder muito dinheiro. Vamos simplificar isso para você hoje, mostrando-lhe um passo a passo como colocar o comércio certo para o mercado de hoje. Finalmente, tenho algumas notícias interessantes no mercado de ações [& hellip;]
A maneira barata de lucrar com baixa volatilidade recorde.
Conflitos na Síria, preocupações sobre a Rússia e a Coréia do Norte, e um governo imprevisível em casa poderia enviar o mercado de ações a qualquer momento. Veja como tirar proveito de um mergulho temporário no mercado. A volatilidade do mercado de ações continua a confundir comerciantes e investidores à medida que o VIX e outros principais rastreadores de volatilidade se aproximam em mínimos históricos. [& hellip;]
Opções de negociação.
As Limitações das Opções de Negociação.
Sempre fui fã de negociação de opções. Na verdade, eu ainda uso chamadas cobertas como uma ferramenta no meu arsenal de investimentos. Dito isto, as opções, quando não utilizadas corretamente, podem representar uma séria quantidade de risco para o investidor desconhecendo. Embora as opções possam ser usadas como uma ferramenta efetiva para hedging e especulação, por natureza [& hellip;]
As opções binárias sempre são uma fraude?
Indústria de opções binárias Do lado de fora, parece que a indústria de opções binárias está passando por um tempo tórrido; fechamento de plataformas, valores mobiliários e As advertências da Comissão de Câmbio (SEC), as empresas de capital aberto foram forçadas a desistir e uma infinidade de queixas de consumidores causaram estragos para a indústria nos últimos meses. As opções binárias são uma indústria legítima [& hellip;]
Luta contra trocas comerciais de opções binárias, The Stephen Young Story.
Como funciona o trabalho de troca de opções binárias Todos nós fomos sujeitos aos anúncios on-line do clickbait promovendo o desenvolvimento de esquemas rápidos, e todos estamos familiarizados com o "Príncipe nigeriano" que apenas precisa de alguém como você com uma conta bancária internacional para depositar seu milhões. O modelo pode mudar, mas o meio raramente faz. A sofisticação [& hellip;]
As vantagens de investir em opções.
As opções geralmente são associadas ao risco. Isso não poderia estar mais longe da verdade se usado corretamente. Antes de mergulhar em algumas vantagens, é importante que você saiba exatamente o que é uma opção. Aqui estão alguns guias que devem ajudá-lo a desenvolver uma compreensão de uma opção: O que é uma opção por Bases de opções de Stocktrades [& hellip;]
Opções e impostos VIX.
Como muitos investidores, o mercado touro de nove anos deixou meu fundo com uma grande quantidade de ganhos de capital não realizados. Com os preços agora muito ricos, pelo menos na minha opinião, sinto que o trade-off risco / retorno é muito menos favorável que quando esses investimentos foram feitos. Temo que haja uma probabilidade razoável de um grande [& hellip;]
Não caia presa às opções demasiado caras.
Tenho idade suficiente para negociar nos mercados antes da decimalização. Se uma opção fosse negociada por um quarto, nós a chamamos de "quack". Se fosse negociado por um décimo sexto, chamamos isso de "adolescente" ou "fedor". Cuidado com o problema. Se você fosse um criador de mercado no chão, você [& hellip;]
Escrita de chamada coberta.
3 Chamadas Cobertas Para Fazer $ 1.000 Para Setembro.
Gere US $ 1000 em renda adicional com esta estratégia de chamadas cobertas Estamos prestes a virar para um novo mês, então por que não $ 1.000 em receitas premium de opções por meio de chamadas cobertas? Meu boletim informativo de ações visa gerar US $ 1.000 por mês em peças de opções para gerar renda para investidores interessados ​​em que extra [& hellip;]
3 Chamadas cobertas para estoques de compra e retenção a longo prazo.
Use chamadas cobertas para esses estoques que produziram decepções nos ganhos As chamadas cobertas são trocas de opções que têm muita utilidade. Eles podem gerar renda mensal adicional, que é como eu os uso no meu boletim informativo de ações, The Liberty Portfolio. Eles também podem ser usados ​​para proteger posições longas. No entanto, em alguns casos, eles também podem [& hellip;]
The Perfect 10% Payout for A Toppy Market.
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Bolsa de Valores.
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As principais bolsas de valores nos Estados Unidos incluem a New York Stock Exchange (NYSE) e a American Stock Exchange (AMEX), ambas na cidade de Nova York. Muito mais corporações listam suas ações na NYSE do que na AMEX, no entanto. Nove pequenas bolsas de valores regionais operam em Boston, Massachusetts; Cincinnati, Ohio; Chicago, Illinois; Los Angeles, Califórnia; Miami, Flórida; Filadélfia, Pensilvânia; Salt Lake City, Utah; São Francisco, Califórnia; e Spokane, Washington. Além disso, a maioria das nações industrializadas do mundo tem bolsas de valores. Entre os maiores intercâmbios internacionais estão os de Londres, Inglaterra; Paris, França; Milão, Itália; Hong Kong, China; Toronto Canadá; e Tóquio, Japão. Essas bolsas de valores têm uma localização central para negociação. O principal mercado de balcão nos Estados Unidos é o Nasdaq Stock Market (anteriormente, o sistema da National Association of Securities Dealers Automated Quotation [NASDAQ]). O sistema de cotação automatizada do Concessionário da Associação Europeia de Valores Mobiliários (EASDAQ) é o principal mercado de balcão para a União Européia (UE).
As transações cambiais envolvem atividades de corretores e revendedores. Esses indivíduos facilitam a compra e venda de ativos financeiros. Os corretores executam operações em nome de clientes e recebem comissões e taxas em troca de correspondentes compradores e vendedores. Os negociantes, por outro lado, compram e vendem de suas próprias carteiras (estoques de títulos). Os negociantes ganham renda vendendo um instrumento financeiro a um preço maior que o preço que o negociante pagou pelo instrumento. Alguns participantes do intercâmbio desempenham ambos os papéis. Esses negociantes-negociantes às vezes atuam puramente como agente de um cliente e, outras vezes, compram e vendem a partir de seu próprio inventário de ativos financeiros.
A Importância das Bolsas de Valores.
As bolsas de valores desempenham papéis importantes nas economias nacionais. Mais importante ainda, eles incentivam o investimento fornecendo lugares para compradores e vendedores para negociar títulos. Este investimento, por sua vez, permite às empresas obter fundos para expandir seus negócios.
As empresas emitem novos valores mobiliários no que é conhecido como o mercado primário, geralmente com a ajuda de banqueiros de investimento (Banca de Investimento).
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"Bolsa de Valores." 123HelpMe. 30 de dezembro de 2017.
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Embora as empresas não se beneficiem diretamente de transações de mercado secundário, os gerentes de uma empresa monitoram de perto o preço das ações da corporação em mercados secundários. Um dos motivos desta preocupação envolve o custo de arrecadar novos fundos para uma maior expansão comercial. O preço das ações da empresa no mercado secundário influencia o montante de fundos que podem ser levantados mediante a emissão de ações adicionais no mercado primário.
Os gerentes corporativos também prestam atenção ao preço das ações da empresa em mercados secundários porque afeta a riqueza financeira dos proprietários da corporação - os acionistas. Se o preço das ações crescerem, os acionistas ficam mais ricos. É provável que isso fique feliz com a administração da empresa. Normalmente, os gerentes possuem apenas pequenos montantes das ações em circulação de uma empresa. Se o preço da ação declinar, os acionistas se tornam menos ricos e provavelmente não estarão de acordo com a administração. Se os acionistas suficientes se tornarem infelizes, eles podem mudar para substituir os gerentes da corporação. A maioria dos gerentes corporativos também recebe opções para comprar ações da empresa a um preço selecionado, pelo que elas são motivadas a aumentar o valor do estoque no mercado secundário.
As bolsas de valores incentivam o investimento ao fornecer este mercado secundário. As bolsas de valores também incentivam o investimento de outras formas. Eles protegem os investidores mediante o cumprimento de regras e regulamentos que asseguram que os compradores serão tratados de forma justa e receberão exatamente o que eles pagam. Os intercâmbios também suportam tecnologia de ponta e negócios de corretagem. Este suporte ajuda os comerciantes a comprar e vender títulos de forma rápida e eficiente. Claro, ser capaz de vender uma segurança no mercado secundário aumenta a segurança relativa do investimento porque os investidores podem descarregar um estoque que pode estar em declínio ou que enfrenta um futuro incerto.