My SPY Put Credit Spread Trades Para outubro de 2017 (ou falta de lá)
Se você é um comerciante de volatilidade de opções, é assim que você se sentiu no mês de outubro. Não consegui abrir nenhuma troca de crédito de crédito em outubro. Bottomline. A volatilidade era super baixa! Eu acho que o mercado é apenas uma espécie de espera plana para a reforma tributária.
Trader e The On-Going Options Trading Software Revolution.
A Tradier é uma poderosa API de corretagem que permite que os não corretores forneçam serviços intermediários. Vamos falar sobre porque o Options Cafe selecionou a Trader como nosso primeiro parceiro oficial.
A ampliação do calendário longo explicada.
Em vez de negociar ações ou outros títulos, por que não o tempo de troca? O spread de calendário longo permite que você compre e venda contratos de opção com datas de validade diferentes, com a probabilidade de lucrar com o decadência do tempo. A perda máxima desta estratégia é limitada ao débito líquido que o investimento incorre no ponto de entrada.
Saltar de ações de investimento para negociação de opções.
Muitos comerciantes de ações estão pulando em negociação de opções. As opções oferecem uma maneira fantástica de diversificar e produzir retornos extraordinários. Vejamos as principais diferenças entre opções e ações, e por que tantos comerciantes de ações estão se tornando operadores de opções.
Como lucrar com um Short Calendar Spread.
O spread do calendário curto é uma boa oportunidade para lucrar com o aumento ou declínio iminente de uma ação. O ganho máximo do investimento é o crédito líquido recebido ao entrar no comércio, e a perda máxima pode ser substancial. Portanto, esta estratégia de opção só deve ser usada por comerciantes experientes.
Introdução à Estratégia de troca de opções de propagação de borboleta.
As opções de distribuição de borboleta é uma estratégia de negociação de opções de baixo risco que representa uma grande chance de produzir um pequeno lucro. A estratégia de negociação de opções de borboleta usa quatro contratos de opções para produzir lucros fora dos mercados estáveis de preços.
My SPY Put Credit Spread Trades Para setembro de 2017.
Mais uma vez é hora de nosso resumo mensal de negócios que eu encerrei. Abaixo estão os negócios de propagação de crédito, que encerrei em setembro de 2017. Meu mês de aniversário !! Em comparação com agosto, uma série de spreads de crédito fechados este mês. A volatilidade continua a ser muito baixa. Quando a volatilidade é baixa, temos menos oportunidades de colocar negócios. Clique para dar uma olhada nos negócios.
Como a volatilidade afeta os preços das opções.
Existem seis variáveis que determinam o valor teórico de uma opção. Mas, o valor teórico não é o mesmo que o valor de mercado. O que combina valores teóricos e de mercado juntos é uma das principais variáveis da mistura total. Esta variável-chave é a volatilidade e tem uma enorme influência sobre como uma opção vai se trocar.
Como os comerciantes de opções com sucesso geram renda mensal.
Muitas pessoas pensam que podem sair do seu dia de trabalho e começar a comercializar dia. A verdade é que a maioria não tem sucesso no dia a longo prazo. Existe uma alternativa que pode gerar renda mensal exatamente como você esperava fazer a negociação do dia. Nesta publicação, exploramos o conceito de venda premium no mercado de opções usando negociação de opções baseadas em probabilidades.
Aprendendo a estratégia Short Butterfly.
A estratégia curta de troca de opções de borboleta é uma boa maneira de ganhar pequenos lucros, mantendo o risco negativo a um mínimo. Se você acha que um estoque está configurado para experimentar um movimento considerável, tanto para cima como para baixo, expanda seu playbook de borboleta curto.
Um Guia Rápido para Opções de Negociação de Papel e amp; Newbie Investing.
As opções de negociação de papel são uma das melhores maneiras de aprender operações de opções. Saiba, por exemplo, como colocar spreads de crédito pode vangloriar de seus retornos. Ao negociar em papel, você pode aprender de primeira mão sobre todos os diferentes aspectos das opções de negociação. Saiba como a volatilidade afeta o prémio. Aprenda a lucrar com o decadência do tempo. Nesta publicação, vamos explorar como trocar trocas de opções reais.
Opção de troca de gregos: um exemplo de comércio.
Saber como os gregos influenciam o prémio não é acadêmico. Compreender como é provável que afetem seu próximo comércio é um componente crítico da configuração desse comércio. Você sempre deve fazer uma análise dos gregos antes de enviar um pedido ao seu corretor. Aqui estão algumas coisas importantes a serem procuradas.
My SPY Put Credit Spread Trades Para agosto de 2017.
Se você é um seguidor deste blog ou um seguidor dos meus negócios, talvez tenha notado que eu deixei de postar negociações. Isso está prestes a mudar a partir desta publicação. Estou novamente empenhada em publicar os negócios que eu coloco mensalmente. O motivo da ausência na publicação de negócios foi que ficamos loucos ocupados preparando-se para o lançamento da nossa nova plataforma de negociação - Não basta horas suficientes no dia :(.
O Butterfly Spread é uma grande estratégia de investimento de baixo risco.
Se você quer um investimento de opção conservadora que controle perdas, veja a estratégia de borboleta. Esta tática derivada vem com rentabilidade finita, mas também proteção contra desvantagens. O jogo de borboletas é o melhor para ações com pouca volatilidade.
Como os gregos de opções afetam o prêmio que você troca.
A maioria dos comerciantes percebe que as opções aumentam ou diminuem o valor quando o estoque subjacente se move para cima ou para baixo no preço. Mas, há muito mais sobre como o preço de uma opção muda ao longo do tempo antes da expiração. Uma melhor compreensão dos gregos das opções irá percorrer um longo caminho para melhorar o sucesso de seus negócios.
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A opção de negociação se espalha para uma vida
Devoluções consistentes, estratégia proprietária, resultados notáveis.
Perspectiva direcional do mercado de ações profundo.
Novos lançamentos comerciais de opções mensais de 2018 em breve.
Esteja pronto para um enorme 2018! Esperamos que a volatilidade aumente em 2018.
O Option Spread Strategies é o principal serviço de opções orientado para a estratégia quando se trata de retornos consistentes. Nosso pessoal lidera nossos assinantes em tempos de baixa volatilidade e alta volatilidade. Em uma base regular, pesquisamos, discutimos, especulamos e prevemos ações e opções de movimento. O conhecimento de negociação de opções de estoque deste boletim & amp; # 8217; A experiência é insuperável. Eu acredito que somos & # 8230; os caras mais inteligentes do quarto & # 8217 ;. Os retornos mensais constantes de dois dígitos com risco mínimo são o objetivo do resultado final. Isso não é fácil. Há balanços. Nem todas as idéias comerciais serão lucrativas. As opções, por natureza, são voláteis. No entanto, a história mostrou uma forte propensão para lucrar de forma consistente aqui. O tempo é crítico quando as opções de negociação. Simplificando, você encontrou o boletim informativo de melhores opções. Anos & amp; anos de experiência é o que permite que este boletim faça decisões confiantes e intuitivas. A pesquisa aprofundada oferece a melhor oportunidade de lucrar com uma propaganda viabilizada investindo mensalmente. Esperamos que você tome a decisão de tentar nosso boletim de hoje.
Este serviço de boletim divulgará uma idéia de investimento em ações por mês. Freqüentemente, a estratégia ideal é negociar spreads de crédito de opção de equivalência patrimonial. Manter as melhores estratégias de opções enquanto se esforça para controlar o risco e mitigar a volatilidade é procurado. A análise aprofundada da pesquisa e do investimento representou retornos superiores desde a criação do site. Essas estratégias proprietárias são testadas no tempo. Essas estratégias mostraram sucesso documentado ano a ano. O meu conhecimento da indústria de opções é inigualável. Todos os anos, este site tem o orgulho de superar os índices do mercado de ações. Junte-se ao melhor boletim de negociação de opções hoje e amp; Deixe-se trabalhar.
A opção de negociação se espalha para uma vida
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
Como vender Credit Spreads.
Para lucros seguros e estáveis.
Vender CREDIT SPREADS é como você pode negociar opções com o mínimo de risco, onde o deck definitivamente está empilhado a seu favor. Com esta estratégia, o TIME DECAY funciona em seu favor e os requisitos de margem são baixos o suficiente para possibilitar a investidores menores. Mesmo que o comércio funcione contra você até certo ponto, você ainda ganha. Usando essa estratégia, eu faço regularmente pelo menos 15% por mês no meu portfólio e, às vezes, consegui até 70% em um mês em um estoque individual que está crescendo fortemente. Estes não são ganhos ruins, especialmente para iniciantes, investidores menores e aversos ao risco.
O que é um Credit Spread?
Quando você vende um spread de crédito, você simultaneamente vende uma opção e compra uma opção para uma ação como uma transação única. As opções são negociadas pelo mesmo mês de vencimento, com preços de exercício diferentes e são tanto opções de compra quanto opções de venda. Você vende a opção mais cara e compra a opção mais barata, resultando em um crédito para sua conta.
Aqui está um exemplo:
Bear Call Credit Spread.
Usando a análise de tendências, você determinou que Stock XYZ está tendendo para baixo (Bearish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. A XYZ está negociando em US $ 100 por ação, no final de maio.
Vender XYZ 120 de junho Chamada para 0,80. Crédito $ 80.
Comprar XYZ 125 junho Chamada para 0,30. Débito (custo) $ 30 (mais OTM, portanto, mais barato)
Você vende uma Opção de Chamada OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de US $ 120. Você compra simultaneamente (isto é feito como uma transação) uma opção de chamada OTM em um preço de exercício adicional (digamos, US $ 125). Você imediatamente cobra o dinheiro para esta venda. Digamos que as primeiras opções custam US $ 0,80 e a segunda custa US $ 0,30, a diferença é de US $ 0,50. Como as opções são sempre negociadas em lotes de 100, você paga US $ 50. Tudo o que você precisa fazer é aguardar a opção de expirar um mês depois, e você consegue manter o dinheiro!
Bull Put Credit Spread.
Usando a análise de tendências, você determinou que a Stock XYZ está a tendência (Bullish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. A XYZ está negociando em US $ 100 por ação, no final de maio.
Vender XYZ 80 junho Ponha por 0,80. Crédito $ 80.
Compre XYZ 75 junho Pôr para 0,30. Débito $ 30 (mais OTM, portanto, mais barato)
Você vende uma Opção de Compra de OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de US $ 80. Você compra simultaneamente uma opção de OTM Put em um preço de exercício fora, por exemplo, US $ 75.
Por que comprar a opção out out? Por que não apenas vender opções?
É simples. Se o seu comércio for contra você, e você vendeu uma opção sem proteção (ou seja, uma opção desnuda), você tem uma obrigação pesada. Você será obrigado a vender o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma chamada), o que significa que você precisa primeiro comprar o estoque a um preço mais alto (se você for ITM) e depois vendê-lo a um preço mais baixo. Ou você será obrigado a comprar o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma venda), mesmo que o preço do estoque seja muito menor do que esse preço. Isso significa que você deve ter o dinheiro disponível para fazer isso, e seu corretor exige uma margem bastante alta para cobrir seu risco. Você, portanto, compra uma opção no preço de exercício próximo mais próximo, uma vez que uma cobertura ou hedge contra seu comércio está errado.
Mesmo antes de entrar no comércio, você está protegido! Você tem um crédito antecipado, e você tem uma idéia muito clara de quanto você pode potencialmente perder. Além disso, como você verá, você pode gerenciar este comércio para que você NUNCA perca!
TOP TIP: Quer aprender mais? Aqui está um curso de vídeo de troca de opções que o leva passo a passo através de negociações reais na plataforma de negociação da TOS. Este curso é um excelente valor para o dinheiro.
Nesta página, você aprenderá o que é, sem dúvida, o melhor método de negociação de opção melhor, mais seguro, consistentemente mais lucrativo e fácil de usar. E só porque é de baixo risco não significa que não seja lucrativo. Você pode começar com um pequeno investimento inicial e fazê-lo crescer de maneira que a maioria dos investidores apenas sonhe.
Recentemente, encontrei um novo curso de negociação! Este curso de vídeo excepcional leva você passo a passo através de muitas estratégias diferentes, todos usando transações ao vivo em uma conhecida plataforma de negociação.
Spreads de opções.
Na negociação de opções, um spread de opção é criado pela compra e venda simultânea de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de vencimento.
Qualquer propagação que é construída usando chamadas pode ser referida como uma propagação de chamadas. Da mesma forma, colocar spreads são spreads criados usando opções de colocação.
Os compradores de opções podem considerar o uso de spreads para reduzir o custo líquido de entrar em um comércio. Os vendedores de opções nulas podem usar spreads em vez de requisitos de margem mais baixos, de modo a liberar o poder de compra ao mesmo tempo que colocam um limite no potencial de perda máxima.
Spreads verticais, horizontais e diagonais.
As três classes básicas de spreads são a propagação vertical, a propagação horizontal e a propagação diagonal. Eles são categorizados pelas relações entre o preço de exercício e as datas de validade das opções envolvidas.
Os spreads verticais são construídos usando opções da mesma classe, mesmo segurança subjacente, mesmo mês de vencimento, mas a preços de exercício diferentes.
Os spreads horizontais ou de calendário são construídos usando opções da mesma garantia subjacente, os mesmos preços de exercício, mas com diferentes datas de validade.
Os spreads diagonais são criados usando opções do mesmo título subjacente, mas diferentes preços de exercício e datas de vencimento.
Bull & Bear Spreads.
Se uma opção de propagação é projetada para lucrar com um aumento no preço da segurança subjacente, é uma propagação de touro. Por outro lado, um spread de urso é um spread onde o resultado favorável é alcançado quando o preço do título subjacente diminui.
Credit & Debit Spreads.
Os spreads de opções podem ser inseridos em um crédito líquido ou um débito líquido. Se os prêmios das opções vendidas forem superiores aos prêmios das opções compradas, um crédito líquido será recebido ao entrar no spread. Se o contrário for verdadeiro, um débito será tomado. Os spreads que são inseridos em um débito são conhecidos como spreads de débito, enquanto aqueles que são inscritos em um crédito são conhecidos como spreads de crédito.
Mais estratégias de opções.
No total, há uma série de estratégias de negociação de opções disponíveis para o investidor e muitas delas vêm com nomes exóticos. Aqui neste site, temos tutoriais abrangendo todas as estratégias conhecidas e as classificamos em estratégias de alta, estratégias de baixa e estratégias neutras (não direcionais).
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Comprar Straddles em ganhos.
Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]
A escrita permite comprar estoques.
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
Como vender Credit Spreads.
Para lucros seguros e estáveis.
Vender CREDIT SPREADS é como você pode negociar opções com o mínimo de risco, onde o deck definitivamente está empilhado a seu favor. Com esta estratégia, o TIME DECAY funciona em seu favor e os requisitos de margem são baixos o suficiente para possibilitar a investidores menores. Mesmo que o comércio funcione contra você até certo ponto, você ainda ganha. Usando essa estratégia, eu faço regularmente pelo menos 15% por mês no meu portfólio e, às vezes, consegui até 70% em um mês em um estoque individual que está crescendo fortemente. Estes não são ganhos ruins, especialmente para iniciantes, investidores menores e aversos ao risco.
O que é um Credit Spread?
Quando você vende um spread de crédito, você simultaneamente vende uma opção e compra uma opção para uma ação como uma transação única. As opções são negociadas pelo mesmo mês de vencimento, com preços de exercício diferentes e são tanto opções de compra quanto opções de venda. Você vende a opção mais cara e compra a opção mais barata, resultando em um crédito para sua conta.
Aqui está um exemplo:
Bear Call Credit Spread.
Usando a análise de tendências, você determinou que Stock XYZ está tendendo para baixo (Bearish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. A XYZ está negociando em US $ 100 por ação, no final de maio.
Vender XYZ 120 de junho Chamada para 0,80. Crédito $ 80.
Comprar XYZ 125 junho Chamada para 0,30. Débito (custo) $ 30 (mais OTM, portanto, mais barato)
Você vende uma Opção de Chamada OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de US $ 120. Você compra simultaneamente (isto é feito como uma transação) uma opção de chamada OTM em um preço de exercício adicional (digamos, US $ 125). Você imediatamente cobra o dinheiro para esta venda. Digamos que as primeiras opções custam US $ 0,80 e a segunda custa US $ 0,30, a diferença é de US $ 0,50. Como as opções são sempre negociadas em lotes de 100, você paga US $ 50. Tudo o que você precisa fazer é aguardar a opção de expirar um mês depois, e você consegue manter o dinheiro!
Bull Put Credit Spread.
Usando a análise de tendências, você determinou que a Stock XYZ está a tendência (Bullish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. A XYZ está negociando em US $ 100 por ação, no final de maio.
Vender XYZ 80 junho Ponha por 0,80. Crédito $ 80.
Compre XYZ 75 junho Pôr para 0,30. Débito $ 30 (mais OTM, portanto, mais barato)
Você vende uma Opção de Compra de OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de US $ 80. Você compra simultaneamente uma opção de OTM Put em um preço de exercício fora, por exemplo, US $ 75.
Por que comprar a opção out out? Por que não apenas vender opções?
É simples. Se o seu comércio for contra você, e você vendeu uma opção sem proteção (ou seja, uma opção desnuda), você tem uma obrigação pesada. Você será obrigado a vender o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma chamada), o que significa que você precisa primeiro comprar o estoque a um preço mais alto (se você for ITM) e depois vendê-lo a um preço mais baixo. Ou você será obrigado a comprar o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma venda), mesmo que o preço do estoque seja muito menor do que esse preço. Isso significa que você deve ter o dinheiro disponível para fazer isso, e seu corretor exige uma margem bastante alta para cobrir seu risco. Você, portanto, compra uma opção no preço de exercício próximo mais próximo, uma vez que uma cobertura ou hedge contra seu comércio está errado.
Mesmo antes de entrar no comércio, você está protegido! Você tem um crédito antecipado, e você tem uma idéia muito clara de quanto você pode potencialmente perder. Além disso, como você verá, você pode gerenciar este comércio para que você NUNCA perca!
TOP TIP: Quer aprender mais? Aqui está um curso de vídeo de troca de opções que o leva passo a passo através de negociações reais na plataforma de negociação da TOS. Este curso é um excelente valor para o dinheiro.
Nesta página, você aprenderá o que é, sem dúvida, o melhor método de negociação de opção melhor, mais seguro, consistentemente mais lucrativo e fácil de usar. E só porque é de baixo risco não significa que não seja lucrativo. Você pode começar com um pequeno investimento inicial e fazê-lo crescer de maneira que a maioria dos investidores apenas sonhe.
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Spreads de opções.
Na negociação de opções, um spread de opção é criado pela compra e venda simultânea de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de vencimento.
Qualquer propagação que é construída usando chamadas pode ser referida como uma propagação de chamadas. Da mesma forma, colocar spreads são spreads criados usando opções de colocação.
Os compradores de opções podem considerar o uso de spreads para reduzir o custo líquido de entrar em um comércio. Os vendedores de opções nulas podem usar spreads em vez de requisitos de margem mais baixos, de modo a liberar o poder de compra ao mesmo tempo que colocam um limite no potencial de perda máxima.
Spreads verticais, horizontais e diagonais.
As três classes básicas de spreads são a propagação vertical, a propagação horizontal e a propagação diagonal. Eles são categorizados pelas relações entre o preço de exercício e as datas de validade das opções envolvidas.
Os spreads verticais são construídos usando opções da mesma classe, mesmo segurança subjacente, mesmo mês de vencimento, mas a preços de exercício diferentes.
Os spreads horizontais ou de calendário são construídos usando opções da mesma garantia subjacente, os mesmos preços de exercício, mas com diferentes datas de validade.
Os spreads diagonais são criados usando opções do mesmo título subjacente, mas diferentes preços de exercício e datas de vencimento.
Bull & Bear Spreads.
Se uma opção de propagação é projetada para lucrar com um aumento no preço da segurança subjacente, é uma propagação de touro. Por outro lado, um spread de urso é um spread onde o resultado favorável é alcançado quando o preço do título subjacente diminui.
Credit & Debit Spreads.
Os spreads de opções podem ser inseridos em um crédito líquido ou um débito líquido. Se os prêmios das opções vendidas forem superiores aos prêmios das opções compradas, um crédito líquido será recebido ao entrar no spread. Se o contrário for verdadeiro, um débito será tomado. Os spreads que são inseridos em um débito são conhecidos como spreads de débito, enquanto aqueles que são inscritos em um crédito são conhecidos como spreads de crédito.
Mais estratégias de opções.
No total, há uma série de estratégias de negociação de opções disponíveis para o investidor e muitas delas vêm com nomes exóticos. Aqui neste site, temos tutoriais abrangendo todas as estratégias conhecidas e as classificamos em estratégias de alta, estratégias de baixa e estratégias neutras (não direcionais).
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